Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest Forex
Wszyscy w zasadzie wiedzą, że akcjami można spekulować, kupić taniej, sprzedać drożej, że wtedy się zarabia. To, co można robić z kursami walut przewyższa jednak wszystkie giełdowe kombinacje.
Po pierwsze - w internecie można handlować kursami walut (*). Ich płynność i szybkość jest dużo większa niż innych instrumentów, w tym akcji. Istnieje więc więcej okazji do gry.
Po drugie - można używać dużej dźwigni. Co to znaczy? Po prostu - handluje się tysiącami albo milionami, wcale ich nie posiadając. Jak to możliwe? Po prostu - musisz zawsze zdążyć zamknąć pozycję. Zapłacisz różnicę, albo uzyskasz zysk. Zależy to od kierunku, w którą stronę pójdzie zmiana.
Po trzecie - można to wszystko zautomatyzować - założyć konto u brokera, napisać skrypt, który handluje w twoim imieniu. O ile użyjesz dobrego algorytmu, zarabiasz.
Po czwarte - wszystko to jest bardzo trudne, bo w praktyce można zarówno zarobić, jak stracić. Grając losowo - zawsze tracisz, ponieważ cena zakupu i cena sprzedaży zawsze się różni (to tak zwany - słynny - spread). Spready u brokerów są o wiele mniejsze niż w kantorach, czy bankach, ale dźwignia i szybkość handlu mocno mnożą tę różnicę.
(*) - Specjalnie piszę “handlować kursami walut”, bo nie handluje się rzeczywistymi pieniędzmi, a instrumentami pochodnymi.
Dla tych, którzy wiedzą, czym FX jest
Cóż nowego tu macie, panie kolego? Tak myślicie, albo pytacie.
Podstawowa, elementarna strategia może mieć następujący ogólny schemat: podjąć decyzję, zająć pozycję i ustawić limity TP (Take profit) i SL (Stop Loss). Taka strategia może być widziana jako pewien algorytm, który zupełnie ignoruje czas, jako wymiar, jako parametr. Gdy zachodzi pewien warunek (np. gdy kurs przekroczy zadany poziom), otwieramy pozycję (kupujemy lub sprzedajemy) i ustawiamy limity.
Badanie kursów bez brania pod uwagę czasu ma długą tradycję. Na tym właśnie opierały się metody analizy technicznej w stylu “point and circle”. Istnieją też nowocześniejsze metody bazujące na takim podejściu (patrz Directional-change intrinsic time).
Czy można pójść tą ścieżką? Czy można wykorzystać ten kierunek? Powinno się dać porównać kursy pozbawione czasu, do fraktalnych linii, wyznaczonych przez ruch Browna. Z tych porównań (opartych na statystycznych metodach badania) wywnioskować, w jakich warunkach należy otwierać pozycje i jakie ustawiać limity.
Moje pomysły bazują na tym właśnie. Na metodach opisu statystycznego, a potem na dywersyfikacji (znajdziemy wiele “alf” i zsumujemy je) oraz na ocenie tak uzyskanego systemu (musimy bronić się przed przefitowaniem, mamy więc na myśli badanie P-Value, White Reality Check i inne tego typu narzędzia).
Co dalej
Planuję odtworzyć na nowo obliczenia i badania, które jakiś czas temu prowadziłem hobbystycznie. Nie doszło nigdy do ich wykorzystania praktycznego (moja awersja do ryzyka finansowego przewyższyła entuzjazm po odkryciu edge). Od tamtego czasu mamy znacznie lepsze narzędzia (komputery, biblioteki), pojawiła się tez na pewno szersza wiedza, mamy też asystentów (AI). Na pewno niestety rynki jeszcze bardziej upodobniły się do chaosu (to naturalne zjawisko, rynki zmierzają w kierunku efektywności).
Postaram się notować tutaj kolejne kroki podjęte w kierunku odświeżenia tematu. Mam nadzieję, że będą to interesujące notatki, zarówno dla specjalistów, jak dla zaciekawionych przypadkowo “przechodniów”.